Po 27.05.2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

 

Zmiany po 26.05.09

 

kupno czerwcowej opcji PUT EURUSD 1,00 j s.1,3650 za 57 pips przy stop 1,3960

 


Portfel na 27.05.09


brak

 

 

+P maj CADJPY 1,00 j s.81,50 za 54 pips
+P czerwiec(5) CADJPY 1,00 j s.81,50 za 33 pips
+P maj CHFJPY 1,00 j s. 85,00 za 51 pips
+P czerwiec(5) CHFJPY 1,00 j s.85,00 za 25 pips
+P maj EURUSD 1,00 j s. 1,3100 za 63 pips
+P czerwiec(12) EURUSD 1,00 j s.1,3650 za 57 pips
+P maj EURJPY 1,00 j s.125,00 za 45 pips
+P czerwiec(5) EURJPY 1,00 j s.125,00 za 18 pips
+P maj GBPJPY 0,60 j s. 141,00 za 94 pips
+P czerwiec(5) GBPJPY 0,60 j s. 142,00 za 31 pips

 

 

MTD: +7,81 %
YTD: -23,42 %
YOY: +23,89 %


Dźwignia na 28.05: 0,20-1

 

Komentarz:
Na świecie numerem jeden są teraz trzy kwestie. Pierwsza z nich to groźba wojny na Półwyspie Koreańskim, która osłabia wszystkie waluty azjatyckie (co widać po notowaniach najbardziej płynnego jena), oraz powoduje wzrost indeksów giełdowych w Azji co prawdopodobnie oznacza, że rynek spodziewa się, że ewentualna wojna pomoże szybciej wyjść gospodarkom tamtych państw z recesji. Drugim wydarzeniem jest drugi dzień rekordowej aukcji amerykańskich obligacji. Wczoraj sprzedano obligacje 5-letnie, na które popyt był już mniejszy niż na wtorkowe bony skarbowe oraz obligacje 2-letnie jednak spowodowało to bardzo silny wzrost rentowności i spadek cen. Rentowności wzrosły na całej długości krzywej z wyjątkiem najkrótszego odcinka (do 6-miesięcy), z czego najsilniej o 18 pb (z 3,55 % do 3,73 %) wzrosła rentowności 10-latek.

O dziwo informacje te sprzyjają dolarowi ponieważ są one zmieszane z informacjami z Korei stąd też wczorajsze umocnienie amerykańskiej waluty, ponieważ inwestorzy znów przestraszyli się groźbą korekty spadkowej na indeksach po tym jak wczoraj indeks S&P 500 wrócił pod poziom 900 pkt. Trzecim wydarzeniem są wspomniane wyżej obawy przed powrotem do spadków na indeksach giełdowych po tym jak wczoraj niespodziewanie indeks S&P 500 wrócił pod poziom 900 pkt. Dolarowi pomaga także fakt, że agencja Moody`s oświadczyła, że utrzyma rating AAA dla amerykańskiego długu. Do tego osłabiają się waluty emerging markets z PLN na czele. Rynki wykazują sprzeczne sygnały, które się wzajemnie neutralizują. Sytuacja jest bardzo zagmatwana czyli jest bardzo ciekawie, a kolejny impuls powinien być dynamiczny. Osobiście wciąż zakładam, że korekta przybierze charakter spadkowy na giełdach i powinno to dotyczyć przede wszystkim umocnienia dolara oraz osłabienia funta. W portfelu pojawia się więc kolejna szybka (12 czerwiec) opcja PUT na Eur/usd z ryzykiem 0,25 %.
 

Komentarze (0)
Po 26.05.2009 Po 28.05.2009

Komentarze

O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-09-25 13:32
ryhol2:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
Idiotyczna teza. Dopóki nad GPW nie będzie wisiała podaż akcji z OFE, tak długo pies z kulawą[...]
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.