Po 26.04.2010
 Oceń wpis
   

Realizacja zysków z krótkich pozycji na EURUSD w poprzednim tygodniu nie spowodowała, że wskaźnik pozycjonowania także dalej rósł. Wskaźnik ponownie spada co oznacza, że nadal USD jest kupowany.

Źródło; Bloomberg

Najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu będą miały miejsce dopiero jutro i w piątek dlatego nie spodziewam się większych impulsów. Na razie pas.

Blogowy wskaźnik nastrojów na dzisiejszy dzień daje 66 % prawdopodobieństwa spadków EURUSD.


Dodałem możliwość oddawania głosów w codziennej ankiecie dotyczącej prognoz ruchów na parze EURUSD. Bardzo prosze Użytkowników i Czytelników bloga o oddawanie głosów zgodnie z własnym osądem.


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 26.04.10


brak

 

 

 

Portfel na 27.04.10

 

brak

 

 

 


MTD: +2,60 %
YTD: +17,33 %
TR : +32,01 %
YOY: +20,88 %
CAGR: +16,36 %


Dźwignia na 27.04: 0,00-1
 

Komentarze (0)
Po 20.04.2010
 Oceń wpis
   

Giełdy rosną, a EURUSD spada. Wniosek; Grecja znów zaczyna wpływać na notowania. Spodziewam się co najmniej testu ostatnich minimów na EURUSD. Jeśli jednak tydzień przyniósłby dalsze wzrosty indeksów giełdowych to moje nastawienie będzie jeszcze bardziej pro-spadkowe na kolejne dni. W przypadku spadków indeksów giełdowych spodziewam się, że USD silnie się umocni.

Blogowy wskaźnik nastrojów na dzisiejszy dzień daje 100 % prawdopodobieństwa spadków EURUSD.


Dodałem możliwość oddawania głosów w codziennej ankiecie dotyczącej prognoz ruchów na parze EURUSD. Bardzo prosze Użytkowników i Czytelników bloga o oddawanie głosów zgodnie z własnym osądem.


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 20.04.10


brak

 

 

 

Portfel na 21.04.10

 

EURUSD S 3,2 j @ 1,3465

 

 

 


MTD: +1,55 %
YTD: +16,13 %
TR : +30,67 %
YOY: +19,84 %
CAGR: +15,71 %


Dźwignia na 21.04: 1,55-1

 

Komentarze (0)
Statystyka za III 2010
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Statystyka:

Dane na 31.03.10
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 28,67 %
Stopa zwrotu za I 2010 10,31 %
Stopa zwrotu w 2010 14,35 %
CAGR 15,49 %


Procent miesiecy pozytywnych 47,61 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 12,83
Średnia dźwignia 2,36-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 15 miesięcy

 


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,05
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,14



Sharpe Ratio 0,75
MAR Ratio 0,41
Calmar Ratio 0,48
Sortino Ratio 1,15

 

 

 

Dane na 31.03.10
Dane dzienne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 28,67%
Stopa zwrotu w 2010 roku 14,35%
CAGR 15,49


Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 2,74
Średnia dzwignia 2,36-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 436 dni


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 0,23
Korelacja z DAX 0,19
Korelacja z WIG20 0,14


 

Komentarze (0)
Legenda ankiet
 Oceń wpis
   

Legenda ankiet:

Codziennie będzie publikowana ankieta dotycząca oceny zachowania  EURUSD. Kurs otwarcia jest zdefiniowany jako kurs z godziny 0.00 CET. Kurs zamknięcia to kurs z godziny 23.59 CET . Ankieta będzie zawierać pytanie odnoszące się do prognozy zachowań rynku na dzień w przód. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta będzie publikowana w momencie pojawienia się każdego kolejnego wpisu na blogu.

Głosować będzie można w godzinach:

- EURUSD do godziny 8.00 CET.

 

Komentarze (2)
Statystyka za XII 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Statystyka:

Dane na 31.12.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 12,51 %
Stopa zwrotu za XII 2009 -8,89 %
Stopa zwrotu w 2009 -30,45 %
CAGR 8,18 %


Procent miesiecy pozytywnych 44,44 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 13,70
Średnia dźwignia 2,52-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 12 miesięcy

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,07
Korelacja z DAX -0,01
Korelacja z WIG20 -0,19



Sharpe Ratio 0,10
MAR Ratio 0,22
Calmar Ratio 0,26
Sortino Ratio 0,15

 

 

 

Dane na 31.12.09
Dane dzienne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 12,51%
Stopa zwrotu w 2009 roku -30,45%
CAGR 8,18


Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 2,95
Średnia dzwignia 2,52-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 366 dni

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,02
Korelacja z DAX 0,01
Korelacja z WIG20 0,02


 

Komentarze (0)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-09-25 13:32
ryhol2:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
Idiotyczna teza. Dopóki nad GPW nie będzie wisiała podaż akcji z OFE, tak długo pies z kulawą[...]
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.