Statystyka za XI 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

Statystyka:

Dane na 30.11.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 23,5 %
Stopa zwrotu za XI 2009 0,89 %
Stopa zwrotu w 2009 -23,66 %
CAGR 16,07 %


Procent miesiecy pozytywnych 47,05 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 13,87
Średnia dźwignia 2,58-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 11 miesięcy

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,05
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,18



Sharpe Ratio 0,67
MAR Ratio 0,42
Calmar Ratio 0,50
Sortino Ratio 1,00

 

 


Dane na 30.11.09
Dane dzienne


Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 23,50%
Stopa zwrotu w 2009 roku -23,66%
CAGR 16,07



Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 3,02
Średnia dzwignia 2,58-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 335 dni

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,02
Korelacja z DAX 0,01
Korelacja z WIG20 0,02

 

 

 


 

Komentarze (0)
Statystyka za X 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.


Dane na 31.10.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 22,4 %
Stopa zwrotu za X 2009 -0,38 %
Stopa zwrotu w 2009 -24,34 %
CAGR 16,37 %



Procent miesiecy pozytywnych 43,75 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 14,32
Średnia dźwignia 2,60-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 10 miesięcy

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,05
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,18



Sharpe Ratio 0,67
MAR Ratio 0,43
Calmar Ratio 0,51
Sortino Ratio 1,04

 

 


Dane na 31.10.09
Dane dzienne


Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 22,40%
Stopa zwrotu w 2009 roku -24,34%
CAGR 16,37



Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 3,09
Średnia dzwignia 2,60-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 305 dni

Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,02
Korelacja z DAX 0,00
Korelacja z WIG20 0,02

 

Komentarze (0)
Statystyka za IX 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Dane na 30.09.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 22,87 %
Stopa zwrotu za IX 2009 3,65 %
Stopa zwrotu w 2009 -24,05 %
CAGR 17,92 %



Procent miesięcy pozytywnych 46,66 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 14,81
Średnia dźwignia 2,62-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 9 miesięcy


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,05
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,18



Sharpe Ratio 0,75
MAR Ratio 0,47
Calmar Ratio 0,56
Sortino Ratio 1,16

 


Dane na 30.09.09
Dane dzienne

 

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 22,87%
Stopa zwrotu w 2009 roku -24,05%
CAGR 17,92%



Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%

 

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 3,19
Średnia dzwignia 2,62-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 275 dni


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,03
Korelacja z DAX 0,00
Korelacja z WIG20 0,01

Komentarze (0)
Statystyka za VIII 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 


Dane na 31.08.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 18,54 %
Stopa zwrotu za VIII 2009 -0,42 %
Stopa zwrotu w 2009 -26,73 %
CAGR 15,70 %



Procent miesiecy pozytywnych 42,85 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 15,36
Średnia dźwignia 2,75-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 8 miesięcy


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,06
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,18



Sharpe Ratio 0,58
MAR Ratio 0,41
Calmar Ratio 0,49
Sortino Ratio 0,93

 

 


Dane na 31.08.09
Dane dzienne

 

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 18,54%
Stopa zwrotu w 2009 roku -26,74%
CAGR 15,70


Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%

 

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 3,29
Średnia dzwignia 2,75-1
%


Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 245 dni


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,03
Korelacja z DAX -0,01
Korelacja z WIG20 0,01

 


 

Komentarze (0)
Statystyka za VI 2009
 Oceń wpis
   

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 


Dane na 30.06.09
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 20,48 %
Stopa zwrotu za VI 2009 -1,92 %
Stopa zwrotu za 2009 -24,07 %
CAGR (średnioroczna stopa zwrotu) 20,48 %



Procent miesięcy pozytywnych 50,00 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 16,64
Średnia dźwignia 2,92-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 6 miesięcy


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,03
Korelacja z DAX 0,05
Korelacja z WIG20 -0,16



Sharpe Ratio 0,82
MAR Ratio 0,54
Calmar Ratio 0,64
Sortino Ratio 1,30

 

 


Dane na 30.06.09
Dane dzienne

 

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 20,48%
Stopa zwrotu w 2009 roku -25,53%
CAGR (średnioroczna stopa zwrotu) 20,48%



Najlepszy wynik dzienny 15,39%
Najgorszy wynik dzienny -12,61%

 

Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe dzienne 3,45
Średnia dźwignia 2,92-1



Maksymalne obsunięcie kapitału 37,96 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 185 dni


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,05
Korelacja z DAX -0,03
Korelacja z WIG20 -0,01

 

Komentarze (0)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.
2017-02-04 14:12
Arkals1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Ktoś coś wie na temat podatku z tego typu gier[...]