Po 29.12.2010
 Oceń wpis
   

Będzie to już ostatni wpis na moim blogu w tym roku. W tym tygodniu najciekawsze były dane jobless które okazały się być zdecydowanie lepsze 388k, od prognoz 416k.

Źródło; Bloomberg

W mojej ocenie rynek powinien pozytywnie zareagować na te dane ponieważ będzie to pierwszy od ponad 2 lat przypadek, gdy wskaźnik znajduje się pod poziomem 400k. Jeśli jednak okaże się że brakuje reakcji to wydarzenie to w mojej ocenie będzie oznaczało, że rynek jest coraz bardziej nastawiony na większą korektę, która może rozpocząć się na początku roku na giełdach połączony z silnym umocnieniem USD i CHF oraz wyprzedażą PLN.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wraz z końcem grudnia kończe publikację dziennika inwestycyjnego poświęconego portfelowi inwestycyjnemu. Wyniki są satysfakcjonujące ponieważ CAGR wyniósł 13,52 %, przy założeniach 12-15 % chociaż przez 2 lata nie udało się pokonać maksimów na wykresie krzywej kapitału. Występowanie silnych impulsów trendowych sprzyja osiąganiu dodatnich stóp zwrotu, natomiast kupowanie opcji w celach spekulacyjnych nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ prawdopodobieństwo wejścia ich w pieniądz okazuje się być znacznie mniejsze niż 20 % co jest wynikiem niewystarczającym, stąd bardzo duże obsunięcie kapitału, które jednak nie okazało się być większe niż wcześniej zasugerowane w założeniach. Cieszy fakt zupełnego braku korelacji z indeksami giełdowymi co pozwala, dzięki wykorzystaniu niewielkiej dźwigni, stosować Forex jako źródło akceleracji wyników na portfelach zbudowanych z innych klas aktywów.


Dane na 30.12.10
Dane miesięczne

Statystyka stopy zwrotu

Stopa zwrotu od uruchomienia 35,85 %
Stopa zwrotu za XII 2010 4,65 %
Stopa zwrotu w 2010 20,74 %
CAGR 13,52 %


Procent miesięcy pozytywnych 57,69 %
Najlepszy wynik miesięczny 37,67 %
Najgorszy wynik miesięczny -29,51 %


Statystyka ryzyka

Odchylenie standardowe miesięczne 10,77
Średnia dźwignia 1,77-1




Maksymalne obsunięcie kapitału 32,07 %
Najdłuższy okres poniżej maksimum 24 miesięcy

 


Statystyka wydajności

Korelacja z S&P 500 -0,01
Korelacja z DAX 0,02
Korelacja z WIG20 -0,10



Sharpe Ratio 0,71
MAR Ratio 0,36
Calmar Ratio 0,42
Sortino Ratio 0,96


Od 1 stycznia 2011 roku ulegnie zmianie formuła blogu, która skupiać się będzie na bieżącym komentowaniu wydarzeń rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku Forex. Zamierzam również poświęcić cześć uwagi finansom behawioralnym koncentrując się w tym zakresie na rozwoju publikowanego na blogu Wskaźnika Nastroju. Zachęcam więc do aktywności na tym polu. Możliwości techniczne serwisu blogowego Money.pl pozwalają na publikacje tylko jednej ankiety stąd też ankiety odnosić będą się jedynie do pary EURUSD.

Blogowy wskaźnik nastrojów daje 100 % prawdopodobieństwo spadków EURUSD w dniu dzisiejszym.

Ze względu na fakt, że za kilkanaście godzin rozpocznie się Nowy Rok, życzę wszystkim Czytelnikom samych sukcesów finansowych w 2011 roku oraz szczęścia i zdrowia w życiu osobistym.

 

Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 29.12.10


brak

 

 

Portfel na 30.12.10

 

brak

 

 

 

MTD: +4,65 %
YTD: +20,74 %
TR : +35,85 %
YOY: +20,74 %
CAGR: +13,52 %


Dźwignia na 30.12: 0-1
 

Komentarze (0)
Po 28.12.2010
 Oceń wpis
   

Rynek chce już tylko dotrwać na tych poziomach do końca roku. Spodziewałem się stałych wzrostów do ostatnich minut handlu w tym roku jednak nic takiego nie występuje chociaż poziom obrotów na giełdach jest ekstremalnie niski.

 

Blogowy wskaźnik nastrojów daje 100 % prawdopodobieństwo spadków EURUSD w dniu dzisiejszym.


Dodałem możliwość oddawania głosów w codziennej ankiecie dotyczącej prognoz ruchów na parze EURUSD. Bardzo prosze Użytkowników i Czytelników bloga o oddawanie głosów zgodnie z własnym osądem.


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 28.12.10


Buy GBPAUD 1,5 j @ 1,5226
Buy GBPCHF 1,5 j @ 1,4626

 

 

Portfel na 29.12.10

 

brak

 

 

 

MTD: +4,65 %
YTD: +20,74 %
TR : +35,85 %
YOY: +20,74 %
CAGR: +13,52 %


Dźwignia na 29.12: 1,41-1
 

Komentarze (0)
Po 27.12.2010
 Oceń wpis
   

Wciąż występuje ogromna presja na umocnienie CHF tak jakby rynek przeczuwał, że na początku nowego roku wypadnie jakiś trup z szafy. Wrażenie to potwierdza również zachowanie walut emerging markets, które są wyjątkowo słabe (w tym PLN). Zapowiada się bardzo ciekawy początek nowego roku. W tym tygodniu nie ma ważnych danych makro (poza danymi jobless) dlatego fund managerowie będą chcieli maksymalnie podrasować swoje roczne wyniki stąd możliwość wystapienia wzrostu indeksów giełdowych od jutra.

Blogowy wskaźnik nastrojów jest neutralny w dniu dzisiejszym.


Dodałem możliwość oddawania głosów w codziennej ankiecie dotyczącej prognoz ruchów na parze EURUSD. Bardzo prosze Użytkowników i Czytelników bloga o oddawanie głosów zgodnie z własnym osądem.


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 27.12.10


brak

 

 


Portfel na 28.12.10

 

GBPAUD S 1,5 j @ 1,5926
GBPCHF S 1,5 j @ 1,5078

 

 

 

MTD: +3,41 %
YTD: +19,31 %
TR : +34,25 %
YOY: +19,31 %
CAGR: +12,96 %


Dźwignia na 28.12: 1,41-1
 

Komentarze (0)
Po 22.12.2010
 Oceń wpis
   

Dziś najważniejsze były cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się być zgodne z prognozami.

Żródło: Bloomberg

Jak widać na wykresie powyżej od mniej więcej trzech miesięcy trwa nowy trend wzrostu zatrudnienia. Szczerze mówiąc liczyłem na to, że sezon świąteczny sprowadzi wskaźnik poniżej poziomu 400k a tak się nie stało. Trend jest jednak widoczny i jeśli w styczniu nie zostanie zanegowany to rynek powinien dalej kupować ryzyko. Prawdopodobnie BEP dla wskaźnika NFP przesunął się w okolice 450k (wcześniejsze obliczenia wskazywały, że był to poziom 480k, w trakcie wcześniejszej recesji w okolicach 390-400k).


Blogowy wskaźnik nastrojów jest neutralny w dniu dzisiejszym.

 

Życzę wszystkim Czytelnikom wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 22.12.10


brak

 

 


Portfel na 23.12.10

 

GBPAUD S 1,5 j @ 1,5926
GBPCHF S 1,5 j @ 1,5078

 

 

 

MTD: +3,95 %
YTD: +19,92 %
TR : +34,93 %
YOY: +19,92 %
CAGR: +13,20 %


Dźwignia na 23.12: 1,41-1
 

Komentarze (0)
Po 21.12.2010
 Oceń wpis
   

Czy można zakładać, że wystąpi w USA atak terrorystyczny w sytuacji gdy główne czołowe serwisy informacyjne przekazują iż Al.-Kaida planuje zatruć żywność w największych miastach USA. Raczej nawet gdyby była to prawda, to plany te są już spalone. Jednak bez wątpienia jest szansa na dalsze wspinanie w kierunku nowych maksimów ponieważ nikomu teraz nie zależy na spadkach.


Blogowy wskaźnik nastrojów jest neutralny w dniu dzisiejszym.


Dodałem możliwość oddawania głosów w codziennej ankiecie dotyczącej prognoz ruchów na parze EURUSD. Bardzo prosze Użytkowników i Czytelników bloga o oddawanie głosów zgodnie z własnym osądem.


Treści przedstawione we wpisach na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego wpisu.

 

Zmiany po 21.12.10


brak

 

 


Portfel na 22.12.10

 

GBPAUD S 1,5 j @ 1,5926
GBPCHF S 1,5 j @ 1,5078

 

 

 

MTD: +2,72 %
YTD: +18,51 %
TR : +33,34 %
YOY: +18,51 %
CAGR: +12,65 %


Dźwignia na 22.12: 1,41-1
 

Komentarze (1)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-09-25 13:32
ryhol2:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
Idiotyczna teza. Dopóki nad GPW nie będzie wisiała podaż akcji z OFE, tak długo pies z kulawą[...]
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.